Сравнение LQR с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LQR House Inc. Common Stock (LQR) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQR или ^GSPC.
Основные характеристики
| LQR | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -75.71% | 17.79% |
| Дох-ть за 1 год | -97.36% | 26.42% |
| Коэф-т Шарпа | -0.60 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 163.95% | 12.69% |
| Макс. просадка | -99.65% | -56.78% |
| Текущая просадка | -99.61% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между LQR и ^GSPC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LQR и ^GSPC
С начала года, LQR показывает доходность -75.71%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 17.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LQR House Inc. Common Stock (LQR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок LQR и ^GSPC
Максимальная просадка LQR за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQR и ^GSPC
LQR House Inc. Common Stock (LQR) имеет более высокую волатильность в 39.58% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что LQR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.